PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBD с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBD и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBD и SPMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF
12.30%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-22.30%145.46%40.00%-19.32%28.72%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, PBD показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PBD уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 7.34% против 17.41% соответственно.


PBD

1 день
0.61%
1 месяц
-2.10%
С начала года
12.30%
6 месяцев
17.70%
1 год
74.32%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-9.18%
10 лет*
7.34%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Clean Energy ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Сравнение комиссий PBD и SPMO

PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


Доходность на риск

PBD vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBD
Ранг доходности на риск PBD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9797
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBD c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBDSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

1.06

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

1.60

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.24

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.60

1.96

+3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.83

6.90

+13.93

PBD vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBD на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBD и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBDSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.06

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.93

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.87

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.86

-0.87

Корреляция

Корреляция между PBD и SPMO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBD и SPMO

Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SPMO в 0.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF
2.01%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок PBD и SPMO

Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и SPMO.


Загрузка...

Показатели просадок


PBDSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-30.95%

-47.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-12.70%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.26%

-22.74%

-46.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.40%

-30.95%

-44.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.56%

-7.31%

-43.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.49%

-4.66%

-48.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.60%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PBD и SPMO

Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что PBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBDSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

7.22%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

12.80%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

22.77%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.42%

19.08%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

20.09%

+7.02%