Сравнение PBD с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PBD и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBD и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBD и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 12.30% | 43.65% | -26.39% | -10.69% | -29.70% | -22.30% | 145.46% | 40.00% | -19.32% | 28.72% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PBD показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PBD уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 7.34% против 17.41% соответственно.
PBD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 74.32%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 7.34%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBD и SPMO
PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PBD vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PBD
SPMO
Сравнение PBD c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBD | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 1.06 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 1.60 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.24 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 1.96 | +3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.83 | 6.90 | +13.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 1.06 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.93 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.87 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.86 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между PBD и SPMO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBD и SPMO
Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 2.01% | 2.71% | 1.81% | 2.85% | 2.98% | 0.67% | 0.48% | 1.83% | 1.86% | 1.76% | 2.04% | 1.24% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PBD и SPMO
Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -30.95% | -47.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -12.70% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.26% | -22.74% | -46.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.40% | -30.95% | -44.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.56% | -7.31% | -43.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.49% | -4.66% | -48.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.60% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBD и SPMO
Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что PBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 7.22% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 12.80% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 22.77% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 19.08% | +9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 20.09% | +7.02% |