PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBD с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBD с NLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - PBD is a Alternative Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBD returned 7.28%/yr vs 10.63%/yr for NLR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBD charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности PBD и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBD показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%. За последние 10 лет акции PBD уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 7.28% против 10.63% соответственно.

PBD

1 день
-2.39%
1 месяц
-9.69%
6 месяцев
5.69%
С начала года
13.82%
1 год
40.76%
3 года*
-0.69%
5 лет*
-6.55%
10 лет*
7.28%

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBD и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		13.82%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-22.30%145.46%40.00%-19.32%28.72%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between PBD and NLR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.58

The correlation between PBD and NLR shifts across timeframes, from 0.49 (10 years) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBD и NLR

Секторы
PBD
NLR

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Энергетика

7.4%
48.0%

Промышленность

6.2%
18.9%

Технологии

3.6%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
2.3%

Финансовые услуги

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.9%
29.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

PBD
7.9%
NLR

-

Энергетика

PBD
7.4%
NLR
48.0%

Промышленность

PBD
6.2%
NLR
18.9%

Технологии

PBD
3.6%
NLR
1.8%

Сырьевые материалы

PBD
1.8%
NLR
2.3%

Финансовые услуги

PBD
1.0%
NLR

-

Потребительский защитный сектор

PBD
0.9%
NLR

-

Коммунальные услуги

PBD
0.9%
NLR
29.2%

Коммуникационные услуги

PBD

-

NLR

-

Здравоохранение

PBD

-

NLR

-

Недвижимость

PBD

-

NLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с IXNPBD с AIQ
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

PBD vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBD c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBDNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-0.15

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
0.09

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

-0.17

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.23

-0.39

+7.62

PBD vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBD на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBD и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBD и NLR

Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-65.05%

-13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.59%

-36.32%

+17.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.45%

-36.32%

-16.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.15%

-36.32%

-32.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.40%

-36.32%

-39.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.89%

-36.32%

-13.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.34%

-35.67%

-17.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

15.87%

-10.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PBD и NLR

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) составляет 8.78%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что PBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

9.39%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

32.73%

-12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

43.21%

-17.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

29.90%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

24.42%

+2.93%

Сравнение комиссий PBD и NLR

PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBD и NLR

Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности NLR в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		1.67%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%

Часто задаваемые вопросы

PBD and NLR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (9.39%) compared to PBD (8.78%). In terms of maximum drawdown, PBD dropped -78.60% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, NLR leads with 10.63% vs 7.28% for PBD. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PBD has been the lower-risk option at 8.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 10.63% return vs 7.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for PBD.

NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 1.67% for PBD.

PBD is categorized as Alternative Energy Equities, while NLR is Uranium. PBD tracks WilderHill New Energy Global Innovation index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for PBD and 0.56% for NLR.

PBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBD и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор