PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBD с NLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBD и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBD и NLR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF
12.30%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-22.30%145.46%40.00%-19.32%28.72%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
8.18%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, PBD показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции PBD уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 7.34% против 13.96% соответственно.


PBD

1 день
0.61%
1 месяц
-2.10%
С начала года
12.30%
6 месяцев
17.70%
1 год
74.32%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-9.18%
10 лет*
7.34%

NLR

1 день
0.88%
1 месяц
-12.66%
С начала года
8.18%
6 месяцев
0.14%
1 год
85.99%
3 года*
37.72%
5 лет*
23.55%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Clean Energy ETF

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Сравнение комиссий PBD и NLR

PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NLR в 0.60%.


Доходность на риск

PBD vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBD
Ранг доходности на риск PBD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9797
Ранг коэф-та Мартина

NLR
Ранг доходности на риск NLR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBD c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBDNLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.05

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

2.62

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.33

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.60

3.41

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.83

8.20

+12.64

PBD vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBD на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBD и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBDNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.05

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.84

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.60

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.18

-0.19

Корреляция

Корреляция между PBD и NLR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBD и NLR

Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности NLR в 2.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF
2.01%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
2.36%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Просадки

Сравнение просадок PBD и NLR

Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и NLR.


Загрузка...

Показатели просадок


PBDNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-65.05%

-13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-25.80%

+12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.26%

-30.48%

-38.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.40%

-34.35%

-41.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.56%

-18.26%

-32.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.49%

-35.90%

-17.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

10.73%

-7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PBD и NLR

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) составляет 7.90%, в то время как у VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что PBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBDNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

12.53%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

32.94%

-15.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

42.20%

-16.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.42%

28.16%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

23.38%

+3.73%