PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBD с LCTD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBD и LCTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBD и LCTD


2026 (YTD)20252024202320222021
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF
12.30%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-15.20%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF
2.78%30.42%3.14%17.10%-16.16%4.36%

Доходность по периодам

С начала года, PBD показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у LCTD с доходностью 2.78%.


PBD

1 день
0.61%
1 месяц
-2.10%
С начала года
12.30%
6 месяцев
17.70%
1 год
74.32%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-9.18%
10 лет*
7.34%

LCTD

1 день
1.62%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.42%
1 год
25.79%
3 года*
14.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Clean Energy ETF

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Сравнение комиссий PBD и LCTD

PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LCTD в 0.20%.


Доходность на риск

PBD vs. LCTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBD
Ранг доходности на риск PBD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9797
Ранг коэф-та Мартина

LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBD c LCTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBDLCTDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

1.51

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

2.10

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.30

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.60

2.41

+3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.83

9.04

+11.79

PBD vs. LCTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBD на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа LCTD равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBD и LCTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBDLCTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.51

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.45

-0.46

Корреляция

Корреляция между PBD и LCTD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBD и LCTD

Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности LCTD в 3.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF
2.01%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF
3.51%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBD и LCTD

Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки LCTD в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и LCTD.


Загрузка...

Показатели просадок


PBDLCTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-29.82%

-48.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-10.92%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.56%

-6.46%

-44.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.49%

-6.91%

-46.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.91%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PBD и LCTD

Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что PBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBDLCTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

7.20%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

11.09%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

17.12%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.42%

16.03%

+12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

16.03%

+11.08%