Сравнение PBD с LCTD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD).
PBD и LCTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. LCTD - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PBD и LCTD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBD и LCTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 12.30% | 43.65% | -26.39% | -10.69% | -29.70% | -15.20% |
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 2.78% | 30.42% | 3.14% | 17.10% | -16.16% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PBD показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у LCTD с доходностью 2.78%.
PBD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 74.32%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 7.34%
LCTD
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBD и LCTD
PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LCTD в 0.20%.
Доходность на риск
PBD vs. LCTD — Ранг доходности на риск
PBD
LCTD
Сравнение PBD c LCTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBD | LCTD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 1.51 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 2.10 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.30 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 2.41 | +3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.83 | 9.04 | +11.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBD | LCTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 1.51 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.45 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между PBD и LCTD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBD и LCTD
Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности LCTD в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 2.01% | 2.71% | 1.81% | 2.85% | 2.98% | 0.67% | 0.48% | 1.83% | 1.86% | 1.76% | 2.04% | 1.24% |
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 3.51% | 3.61% | 3.74% | 3.16% | 3.52% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBD и LCTD
Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки LCTD в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и LCTD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBD | LCTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -29.82% | -48.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -10.92% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.56% | -6.46% | -44.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.49% | -6.91% | -46.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.91% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBD и LCTD
Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что PBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBD | LCTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 7.20% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 11.09% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 17.12% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 16.03% | +12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 16.03% | +11.08% |