PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBD с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBD и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBD и DTCR


2026 (YTD)202520242023202220212020
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF
12.30%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-22.30%49.81%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
15.36%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Доходность по периодам

С начала года, PBD показывает доходность 12.30%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 15.36%.


PBD

1 день
0.61%
1 месяц
-2.10%
С начала года
12.30%
6 месяцев
17.70%
1 год
74.32%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-9.18%
10 лет*
7.34%

DTCR

1 день
1.59%
1 месяц
-3.95%
С начала года
15.36%
6 месяцев
17.66%
1 год
49.61%
3 года*
24.54%
5 лет*
10.68%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Clean Energy ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Сравнение комиссий PBD и DTCR

PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.


Доходность на риск

PBD vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBD
Ранг доходности на риск PBD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9797
Ранг коэф-та Мартина

DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBD c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBDDTCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.14

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

2.79

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.60

3.94

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.83

11.65

+9.18

PBD vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBD на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа DTCR равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBD и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBDDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.14

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.50

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.52

-0.53

Корреляция

Корреляция между PBD и DTCR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBD и DTCR

Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности DTCR в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF
2.01%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
0.95%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBD и DTCR

Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и DTCR.


Загрузка...

Показатели просадок


PBDDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-38.98%

-39.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-13.07%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.26%

-38.98%

-30.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.56%

-7.13%

-43.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.49%

-12.72%

-40.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.41%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PBD и DTCR

Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеют волатильность 7.90% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBDDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

8.22%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

17.48%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

23.28%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.42%

21.58%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

21.83%

+5.28%