Сравнение PBCKX с TILIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBCKX и TILIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PBCKX Principal Blue Chip Fund	-15.72%	9.20%	26.90%	40.58%	-30.74%	25.05%	34.77%	45.22%	2.83%	28.85%
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund	-13.04%	18.41%	33.31%	42.64%	-29.22%	27.63%	38.43%	36.30%	-1.66%	28.49%

Доходность по периодам

С начала года, PBCKX показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -13.04%. За последние 10 лет акции PBCKX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 14.77% против 16.09% соответственно.

PBCKX

1 день: 0.23%

1 месяц: -8.65%

С начала года: -15.72%

6 месяцев: -17.23%

1 год: -3.74%

3 года*: 14.69%

5 лет*: 6.91%

10 лет*: 14.77%

TILIX

1 день: -0.44%

1 месяц: -8.64%

С начала года: -13.04%

6 месяцев: -12.14%

1 год: 14.38%

3 года*: 19.64%

5 лет*: 11.88%

10 лет*: 16.09%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Principal Blue Chip Fund

Название символа

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с PBCKX:

PBCKX с MEGBX PBCKX с FZROX PBCKX с VUG PBCKX с FCNTX PBCKX с FELIX PBCKX с TBCIX PBCKX с OLGAX

Часто сравнивают с TILIX:

TILIX с TISPX TILIX с FXAIX TILIX с TILVX TILIX с TILGX TILIX с QQQ TILIX с VIIIX TILIX с TIGRX

Сравнение комиссий PBCKX и TILIX

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

PBCKX

Principal Blue Chip Fund

TILIX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

PBCKX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBCKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TILIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBCKX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PBCKX	TILIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.18	0.65	-0.83
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.13	1.10	-1.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.98	1.15	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.31	0.67	-0.98
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.05	2.32	-3.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBCKX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа TILIX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PBCKX	TILIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.18	0.65	-0.83
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.56	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.74	0.77	-0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.79	0.56	+0.23

Корреляция

Корреляция между PBCKX и TILIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и TILIX

Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.66%, что больше доходности TILIX в 5.07%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PBCKX Principal Blue Chip Fund	23.66%	19.94%	9.01%	0.51%	0.71%	6.67%	3.28%	8.90%	7.86%	2.79%	1.01%	2.40%
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund	5.07%	4.41%	3.25%	1.90%	11.00%	8.76%	1.91%	2.38%	4.01%	0.68%	1.33%	1.32%

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и TILIX

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PBCKX	TILIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.00%	-50.54%	+12.54%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.10%	-16.24%	-2.86%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.00%	-32.68%	-5.32%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.00%	-32.68%	-5.32%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-18.92%	-16.24%	-2.68%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.64%	-7.77%	+2.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.57%	4.73%	+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и TILIX

Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеют волатильность 5.28% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PBCKX	TILIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.28%	5.34%	-0.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.31%	11.80%	-0.49%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.33%	22.35%	-3.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.28%	21.44%	-1.16%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.13%	21.01%	-0.88%

Сравнение PBCKX с TILIX

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и TILIX

Сравнение доходности по годам PBCKX и TILIX

Доходность по периодам

PBCKX

TILIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PBCKX и TILIX

Доходность на риск

PBCKX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

PBCKX

TILIX

Сравнение PBCKX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PBCKX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и TILIX

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и TILIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и TILIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)