Сравнение PBCKX с PSMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. PSMIX управляется Principal. Фонд был запущен 23 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и PSMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBCKX и PSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 1.37% | 10.47% | 8.90% | 6.59% | -1.80% | 5.62% | 5.11% | 8.18% | -4.34% | 6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность -12.82%, что значительно ниже, чем у PSMIX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции PSMIX по среднегодовой доходности: 15.16% против 4.90% соответственно.
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
PSMIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и PSMIX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PSMIX в 1.63%.
Доходность на риск
PBCKX vs. PSMIX — Ранг доходности на риск
PBCKX
PSMIX
Сравнение PBCKX c PSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBCKX | PSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 2.33 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 3.04 | -2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.50 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.25 | -3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 14.27 | -14.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBCKX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.33 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.28 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.13 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.14 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и PSMIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и PSMIX
Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности PSMIX в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 5.45% | 5.53% | 1.66% | 3.51% | 12.10% | 4.04% | 1.68% | 0.00% | 6.52% | 2.91% | 0.15% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и PSMIX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки PSMIX в -55.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и PSMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBCKX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -55.50% | +17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -3.57% | -15.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -6.39% | -31.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -55.50% | +17.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -27.64% | +11.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -26.60% | +20.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 0.81% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и PSMIX
Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBCKX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 1.55% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 3.19% | +8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 4.94% | +14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 4.52% | +15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 38.09% | -17.94% |