PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBCKX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBCKX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и One Rock Fund (ONERX).

PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBCKX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-12.82%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%47.69%
ONERX
One Rock Fund		-1.48%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, PBCKX показывает доходность -12.82%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

PBCKX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-12.82%
6 месяцев
-14.35%
1 год
-0.99%
3 года*
15.99%
5 лет*
7.24%
10 лет*
15.16%

ONERX

1 день
7.72%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-2.85%
1 год
79.18%
3 года*
35.95%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Blue Chip Fund

One Rock Fund

Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с VUGPBCKX с FCNTXPBCKX с FELIXPBCKX с TBCIXPBCKX с OLGAX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с VOOONERX с FCNTXONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий PBCKX и ONERX

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
PBCKX
Principal Blue Chip Fund

Доходность на риск

PBCKX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 55
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBCKX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBCKXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.96

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

2.42

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

4.49

-4.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.02

15.11

-15.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBCKX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBCKXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.96

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.02

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.04

+0.77

Корреляция

Корреляция между PBCKX и ONERX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и ONERX

Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что меньше доходности ONERX в 24.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		22.88%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
ONERX
One Rock Fund		24.48%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и ONERX

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBCKXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-96.43%

+58.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-17.63%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-96.43%

+58.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-92.58%

+76.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-30.62%

+24.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

5.24%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и ONERX

Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 6.49%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBCKXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

18.51%

-12.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

31.07%

-19.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

41.95%

-22.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

821.63%

-801.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

747.39%

-727.24%