Сравнение PBCKX с LTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. LTINX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и LTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBCKX и LTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | -0.85% | 10.61% | 10.67% | 11.15% | -13.61% | 7.41% | 11.87% | 16.32% | -4.72% | 13.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность -12.82%, что значительно ниже, чем у LTINX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции LTINX по среднегодовой доходности: 15.16% против 6.25% соответственно.
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
LTINX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и LTINX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии LTINX в 0.02%.
Доходность на риск
PBCKX vs. LTINX — Ранг доходности на риск
PBCKX
LTINX
Сравнение PBCKX c LTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBCKX | LTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.27 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.81 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.71 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 7.39 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBCKX | LTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.27 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.58 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.86 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.49 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и LTINX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и LTINX
Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности LTINX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | 12.01% | 11.91% | 10.80% | 4.75% | 7.98% | 8.21% | 5.51% | 12.76% | 9.62% | 7.62% | 3.63% | 8.86% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и LTINX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки LTINX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и LTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBCKX | LTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -44.03% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -4.98% | -14.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -18.54% | -19.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -18.54% | -19.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -3.10% | -13.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -5.22% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 1.15% | +4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и LTINX
Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBCKX | LTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 2.75% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 3.97% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 6.59% | +13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 7.32% | +13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 7.32% | +12.83% |