PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBCKX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBCKX с IOLZX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PBCKX (Principal Blue Chip Fund) and IOLZX (ICON Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PBCKX returned 16.21%/yr vs 14.52%/yr for IOLZX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBCKX charges 0.66%/yr vs 1.04%/yr for IOLZX.

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBCKX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 28.11%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 16.21% против 14.52% соответственно.

PBCKX

1 день
1.41%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
-0.48%
С начала года
-0.19%
1 год
-0.08%
3 года*
16.18%
5 лет*
7.20%
10 лет*
16.21%

IOLZX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
21.02%
С начала года
28.11%
1 год
42.36%
3 года*
21.42%
5 лет*
11.47%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBCKX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-0.19%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%
IOLZX
ICON Equity Fund		28.11%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Correlation

The correlation between PBCKX and IOLZX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г.

0.76

Over the past year, the correlation between PBCKX and IOLZX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Blue Chip Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с FCNTXPBCKX с FELIXPBCKX с VUGPBCKX с TBCIXPBCKX с VWUSX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VIOLZX с STCEIOLZX с ICTEXIOLZX с VYMIOLZX с FDTEXIOLZX с ICFSXIOLZX с FGRAX

Доходность на риск

PBCKX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 33
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBCKX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBCKXIOLZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.19

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
3.01

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.03

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

10.62

-10.68

PBCKX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и IOLZX

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и IOLZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBCKXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-56.03%

+18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-14.35%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-24.71%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-27.77%

-10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

-41.04%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-2.11%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-12.58%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

4.08%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и IOLZX

Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 4.91%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBCKXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.37%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

16.24%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

19.93%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

21.59%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

22.30%

-2.10%

Сравнение комиссий PBCKX и IOLZX

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и IOLZX

Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.98%, что больше доходности IOLZX в 8.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOLZX
ICON Equity Fund		8.34%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		19.98%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%

Часто задаваемые вопросы

PBCKX and IOLZX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOLZX has higher volatility (5.37%) compared to PBCKX (4.91%). In terms of maximum drawdown, PBCKX dropped -38.00% vs IOLZX's -56.03%.

IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBCKX и IOLZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор