Сравнение PBCKX с FICGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Delaware Growth Equity Fund (FICGX).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. FICGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и FICGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBCKX и FICGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
FICGX Delaware Growth Equity Fund | -3.45% | 20.49% | 23.76% | 28.68% | -24.65% | 5.54% | 28.41% | 24.12% | -3.89% | 32.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность -12.82%, что значительно ниже, чем у FICGX с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции FICGX по среднегодовой доходности: 15.16% против 12.12% соответственно.
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
FICGX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и FICGX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FICGX в 1.04%.
Доходность на риск
PBCKX vs. FICGX — Ранг доходности на риск
PBCKX
FICGX
Сравнение PBCKX c FICGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Delaware Growth Equity Fund (FICGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBCKX | FICGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.18 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.75 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.02 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 8.63 | -8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBCKX | FICGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.18 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.29 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.59 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.27 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и FICGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и FICGX
Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности FICGX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
FICGX Delaware Growth Equity Fund | 3.94% | 3.80% | 5.28% | 2.75% | 32.39% | 7.63% | 9.65% | 10.92% | 5.77% | 9.05% | 16.01% | 10.46% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и FICGX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки FICGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и FICGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBCKX | FICGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -54.19% | +16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -11.49% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -47.73% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -47.73% | +9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -6.41% | -9.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -16.33% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 2.69% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и FICGX
Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Delaware Growth Equity Fund (FICGX) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBCKX | FICGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 6.15% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 11.34% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 19.58% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 21.13% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 20.57% | -0.42% |