Сравнение PBCKX с EFCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и EFCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBCKX и EFCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции PBCKX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 15.16% против 16.72% соответственно.
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 45.34%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и EFCNX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.
Доходность на риск
PBCKX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск
PBCKX
EFCNX
Сравнение PBCKX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBCKX | EFCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 2.43 | -2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 3.41 | -3.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.84 | -0.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.87 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 3.10 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBCKX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.43 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.63 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и EFCNX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и EFCNX
Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности EFCNX в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и EFCNX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, примерно равная максимальной просадке EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и EFCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBCKX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -38.34% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -14.32% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -38.34% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -38.34% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | 0.00% | -16.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -8.74% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 7.45% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и EFCNX
Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBCKX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 0.00% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 5.20% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 22.14% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 23.15% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 22.85% | -2.70% |