Сравнение PBAU с COMT
PBAU (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PBAU is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, PBAU returned 13.47% vs 47.51% for COMT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PBAU charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности PBAU и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBAU показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.
PBAU
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 39.67%
- 6 месяцев
- 39.06%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение доходности по годам PBAU и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | 4.33% | 11.67% | 7.08% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 39.67% | 6.07% | -1.65% |
Correlation
The correlation between PBAU and COMT is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.01 |
The correlation between PBAU and COMT shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBAU vs. COMT — Ранг доходности на риск
PBAU
COMT
Сравнение PBAU c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August (PBAU) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBAU | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.40 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 5.95 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.83 | 14.11 | +7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBAU | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.24 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.20 | +1.38 |
Просадки
Сравнение просадок PBAU и COMT
Максимальная просадка PBAU за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAU и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBAU | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -51.89% | +43.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -8.02% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -4.82% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -24.07% | +23.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 3.38% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAU и COMT
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August (PBAU) составляет 0.47%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что PBAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBAU | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 7.37% | -6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 18.80% | -15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 21.29% | -16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.21% | 21.06% | -13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 18.89% | -11.68% |
Сравнение комиссий PBAU и COMT
PBAU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAU и COMT
PBAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.54% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBAU and COMT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (7.37%) compared to PBAU (0.47%). In terms of maximum drawdown, PBAU dropped -8.87% vs COMT's -51.89%.
On 1-year performance, COMT leads with 47.51% vs 13.47% for PBAU. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, PBAU has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COMT has performed better with a 47.51% return vs 13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for PBAU.
COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for PBAU.
PBAU is categorized as Defined Outcome, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PBAU and 0.48% for COMT.
PBAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBAU и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор