Сравнение PBAU с PMJL
PBAU (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August) and PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PBAU и PMJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBAU показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у PMJL с доходностью 2.63%.
PBAU
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJL
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBAU и PMJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | 4.33% | 6.38% |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 2.63% | 3.39% |
Correlation
The correlation between PBAU and PMJL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBAU vs. PMJL — Ранг доходности на риск
PBAU
PMJL
Сравнение PBAU c PMJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August (PBAU) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBAU | PMJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.76 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.09 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBAU | PMJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 3.23 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок PBAU и PMJL
Максимальная просадка PBAU за все время составила -8.87%, что больше максимальной просадки PMJL в -1.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAU и PMJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBAU | PMJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -1.49% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.02% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.12% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAU и PMJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBAU | PMJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 2.06% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.21% | 2.06% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 2.06% | +5.15% |
Сравнение комиссий PBAU и PMJL
И PBAU, и PMJL имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAU и PMJL
Ни PBAU, ни PMJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PBAU and PMJL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBAU and PMJL have the same expense ratio: 0.50% per year.
PBAU and PMJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для PBAU и PMJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор