PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBAU с PMAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PBAU и PMAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August (PBAU) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBAU показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у PMAU с доходностью 2.95%.


PBAU

1 день
-0.05%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.33%
6 месяцев
5.01%
1 год
13.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PMAU

1 день
-0.02%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.95%
6 месяцев
3.43%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBAU и PMAU


Correlation

The correlation between PBAU and PMAU is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г.

0.92

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August

Доходность на риск

PBAU vs. PMAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBAU
Ранг доходности на риск PBAU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAU: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAU: 9191
Ранг коэф-та Мартина

PMAU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAU c PMAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August (PBAU) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBAUPMAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.83

PBAU vs. PMAU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBAUPMAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

2.90

-1.31

Просадки

Сравнение просадок PBAU и PMAU

Максимальная просадка PBAU за все время составила -8.87%, что больше максимальной просадки PMAU в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAU и PMAU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PBAUPMAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-1.79%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.02%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-0.17%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAU и PMAU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PBAUPMAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

2.51%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

2.51%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.21%

2.51%

+4.70%

Сравнение комиссий PBAU и PMAU

И PBAU, и PMAU имеют комиссию равную 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAU и PMAU

Ни PBAU, ни PMAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, PBAU and PMAU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PBAU and PMAU have the same expense ratio: 0.50% per year.

PBAU and PMAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBAU и PMAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор