- ISIN
- US69420N8175
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 9 мая 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 17K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $543.36K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBAU
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August (PBAU) прибавил 6.8% с начала года. Текущая цена акции PBAU — $32.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August (PBAU) показал доход в 6.83% с начала года и 11.89% за последние 12 месяцев.
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 6.41%
- С начала года
- 6.83%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PBAU по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PBAU закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62% | -0.41% | -1.25% | 4.09% | 1.31% | 0.51% | 0.51% | 1.35% | 6.83% | ||||
| 2025 | 1.56% | -0.42% | -2.26% | -0.30% | 3.58% | 2.86% | 1.81% | 1.01% | 1.55% | 0.60% | 0.41% | 0.81% | 11.67% |
| 2024 | 0.52% | 1.17% | 0.80% | 1.60% | 1.23% | -0.12% | 2.39% | -0.69% | 7.08% |
Метрики бенчмарка
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August has an annualized alpha of 3.54%, beta of 0.41, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 10, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (43.48%) than losses (21.14%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.54% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.41 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.54%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 43.48%
- Участие в снижении
- 21.14%
Комиссия
Комиссия PBAU составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBAU имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 91% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August (PBAU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBAU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.32 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.50 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.34 | 10.58 | +8.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August показал максимальную просадку в 8.87%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.
Текущая просадка PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August составляет 0.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.87%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 11d | 2mo 28dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.29%март 2026 г. | 1mo 2d | 10d | 1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-2.81%авг. 2024 г. | 4d | 10d | 14dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-1.86%нояб. 2025 г. | 23d | 8d | 1mo 1dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-1.73%сент. 2024 г. | 3d | 7d | 10dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| PBAU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -56.78% | +47.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -9.10% | +5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.17% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -10.69% | +10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 2.14% | -1.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PBAU
Добавьте PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBAU