PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAU с PMFB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBAU с PMFB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBAU (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August) and PMFB (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PBAU returned 13.47% vs 8.06% for PMFB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PBAU и PMFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August (PBAU) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBAU показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у PMFB с доходностью 2.56%.

PBAU

1 день
-0.05%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.33%
6 месяцев
5.01%
1 год
13.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMFB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.56%
6 месяцев
3.26%
1 год
8.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBAU и PMFB

2026 (YTD)2025
PBAU
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August		4.33%10.24%
PMFB
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February		2.56%6.28%

Correlation

The correlation between PBAU and PMFB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.86

The correlation between PBAU and PMFB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February

Часто сравнивают с PBAU:
PBAU с PMJLPBAU с CPSPPBAU с PFRLPBAU с PSDMPBAU с PMAPPBAU с DMAXPBAU с PMAU
Часто сравнивают с PMFB:
PMFB с KFEBPMFB с CPSPPMFB с PQAPPMFB с PMAPPMFB с VOOPMFB с JAJLPMFB с TMAR

Доходность на риск

PBAU vs. PMFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAU
Ранг доходности на риск PBAU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAU: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAU: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PMFB
Ранг доходности на риск PMFB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAU c PMFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August (PBAU) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAUPMFBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
3.83

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
6.15

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.88

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

6.04

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.83

31.52

-9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAU vs. PMFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAU на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMFB равному 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAU и PMFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAUPMFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

3.83

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

2.43

-0.85

Просадки

Сравнение просадок PBAU и PMFB

Максимальная просадка PBAU за все время составила -8.87%, что больше максимальной просадки PMFB в -2.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAU и PMFB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBAUPMFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-2.94%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

-1.34%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.06%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-0.37%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.26%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAU и PMFB

PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August (PBAU) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что PBAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBAUPMFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.37%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

1.43%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

2.12%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

2.77%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.21%

2.77%

+4.44%

Сравнение комиссий PBAU и PMFB

И PBAU, и PMFB имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAU и PMFB

Ни PBAU, ни PMFB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PBAU and PMFB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBAU has higher volatility (0.47%) compared to PMFB (0.37%). In terms of maximum drawdown, PBAU dropped -8.87% vs PMFB's -2.94%.

On 1-year performance, PBAU leads with 13.47% vs 8.06% for PMFB. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PMFB has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBAU has performed better with a 13.47% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBAU and PMFB have the same expense ratio: 0.50% per year.

PBAU and PMFB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PMFB currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBAU и PMFB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор