Сравнение PBAP с XLRI
PBAP (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PBAP is a Options Trading fund actively managed by PGIM, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PBAP charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности PBAP и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBAP показывает доходность 6.49%, а XLRI немного выше – 6.71%.
PBAP
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBAP и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBAP PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April | 6.49% | 3.78% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.71% | -0.57% |
Correlation
The correlation between PBAP and XLRI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBAP vs. XLRI — Ранг доходности на риск
PBAP
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PBAP c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBAP | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 65.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBAP и XLRI
Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBAP | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.70% | -7.12% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.54% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -1.65% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAP и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBAP | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 10.99% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 10.99% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.06% | 10.99% | -3.93% |
Сравнение комиссий PBAP и XLRI
PBAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAP и XLRI
PBAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBAP PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April | 0.00% | 0.00% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.24% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
PBAP and XLRI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for PBAP.
XLRI has the higher dividend yield at 12.24%, compared with 0.00% for PBAP.
PBAP is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: PGIM and State Street. Their fees differ too: 0.50% for PBAP and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для PBAP и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор