PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAP с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAP с PSDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).

PBAP и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAP и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAP и PSDM

2026 (YTD)20252024
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.48%6.16%4.74%

Доходность по периодам

С начала года, PBAP показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у PSDM с доходностью 0.48%.

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSDM

1 день
0.59%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMZYPBAP с AMDY
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA

Сравнение комиссий PBAP и PSDM

PBAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.

PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Доходность на риск

PBAP vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAP c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAPPSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.60

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

4.17

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.55

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

4.19

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

16.21

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAP vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAP на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа PSDM равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAP и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAPPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.60

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

2.99

-1.84

Корреляция

Корреляция между PBAP и PSDM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAP и PSDM

PBAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%.

TTM202520242023
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		5.32%4.57%5.17%2.91%

Просадки

Сравнение просадок PBAP и PSDM

Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и PSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAPPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.70%

-1.19%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-1.19%

-4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.17%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.31%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAP и PSDM

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 0.84%, в то время как у PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAPPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.91%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

1.18%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

1.96%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

2.02%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

2.02%

+5.31%