PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAP с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAP с PBJA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

PBAP и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAP и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAP и PBJA

2026 (YTD)20252024
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.47%10.33%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, PBAP показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у PBJA с доходностью -1.47%.

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
1.34%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
1.02%
1 год
10.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMZYPBAP с AMDY
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ

Сравнение комиссий PBAP и PBJA

И PBAP, и PBJA имеют комиссию равную 0.50%.

PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

PBAP vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAP c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAPPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.21

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.82

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.69

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

9.52

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAP vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAP на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAP и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAPPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.21

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.43

-0.27

Корреляция

Корреляция между PBAP и PBJA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAP и PBJA

Ни PBAP, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBAP и PBJA

Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAPPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.70%

-8.50%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-6.16%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.29%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.58%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.09%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAP и PBJA

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 0.84%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAPPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

2.50%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

3.73%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

8.31%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

6.53%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

6.53%

+0.80%