Сравнение PBAP с GFEB
PBAP (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April) and GFEB (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February) are both Options Trading funds. PBAP is actively managed, while GFEB is passively managed. Over the past year, PBAP returned 13.30% vs 15.17% for GFEB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PBAP charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for GFEB.
Доходность
Сравнение доходности PBAP и GFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBAP показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у GFEB с доходностью 5.83%.
PBAP
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GFEB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBAP и GFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBAP PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April | 6.70% | 6.34% | 8.88% |
GFEB FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | 5.83% | 11.19% | 8.73% |
Correlation
The correlation between PBAP and GFEB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between PBAP and GFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBAP vs. GFEB — Ранг доходности на риск
PBAP
GFEB
Сравнение PBAP c GFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBAP | GFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.15 | 1.56 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.41 | 3.41 | +7.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 82.09 | 18.40 | +63.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBAP | GFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29 | 2.77 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.79 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок PBAP и GFEB
Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, примерно равная максимальной просадке GFEB в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и GFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBAP | GFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.70% | -9.63% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -4.46% | +3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.21% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -0.69% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.83% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAP и GFEB
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 0.59%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBAP | GFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.91% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 4.21% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 5.51% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.10% | 7.57% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.10% | 7.57% | -0.47% |
Сравнение комиссий PBAP и GFEB
PBAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GFEB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAP и GFEB
Ни PBAP, ни GFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PBAP and GFEB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFEB has higher volatility (0.91%) compared to PBAP (0.59%). In terms of maximum drawdown, PBAP dropped -9.70% vs GFEB's -9.63%.
On 1-year performance, GFEB leads with 15.17% vs 13.30% for PBAP. On fees, PBAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBAP has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GFEB has performed better with a 15.17% return vs 13.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for GFEB.
PBAP and GFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for PBAP and 0.85% for GFEB.
PBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBAP и GFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор