PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAP с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAP с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

PBAP и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAP и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAP и FLJJ

2026 (YTD)20252024
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.98%6.34%8.88%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%10.08%

Доходность по периодам

С начала года, PBAP показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

PBAP

1 день
0.50%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.91%
1 год
10.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с JULQPBAP с APRWPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW

Сравнение комиссий PBAP и FLJJ

PBAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FLJJ в 0.74%.

FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

PBAP vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAP c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAPFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.89

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.80

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.40

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

3.15

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.64

13.06

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAP vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAP на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJJ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAP и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAPFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.89

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.75

-0.56

Корреляция

Корреляция между PBAP и FLJJ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAP и FLJJ

Ни PBAP, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBAP и FLJJ

Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAPFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.70%

-6.91%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-3.86%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.45%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.82%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.93%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAP и FLJJ

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 0.94%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAPFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

2.16%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

3.49%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.25%

6.42%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

6.31%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

6.31%

+1.02%