PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAMX с URTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBAMX с URTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBAMX (Putnam Retirement Advantage 2040 Fund) and URTRX (USAA Target Retirement 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PBAMX returned 9.62%/yr vs 6.38%/yr for URTRX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PBAMX charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for URTRX.

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и URTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBAMX показывает доходность 8.10%, а URTRX немного ниже – 7.71%.

PBAMX

1 день
-0.41%
1 месяц
2.68%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.87%
1 год
20.78%
3 года*
18.07%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

URTRX

1 день
-0.42%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.17%
1 год
17.25%
3 года*
12.99%
5 лет*
6.38%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBAMX и URTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		8.10%16.68%13.83%24.49%-15.93%16.47%13.78%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		7.71%14.78%8.09%13.98%-13.23%12.23%8.82%

Correlation

The correlation between PBAMX and URTRX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.95

The correlation between PBAMX and URTRX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

USAA Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с PBAMX:
PBAMX с SCHDPBAMX с SWYGXPBAMX с PEIYXPBAMX с PDDDXPBAMX с FNSHXPBAMX с FYTKXPBAMX с LTIUX
Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с USCRXURTRX с VTIURTRX с DFENURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с TECL

Доходность на риск

PBAMX vs. URTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAMX
Ранг доходности на риск PBAMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAMX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAMX c URTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAMXURTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.46

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.55

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.33

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

14.39

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAMX vs. URTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAMX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTRX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAMX и URTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAMXURTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.61

+0.17

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и URTRX

Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и URTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBAMXURTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-34.10%

+6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-5.29%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.67%

-9.12%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-19.52%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.42%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-4.15%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.22%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и URTRX

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) имеют волатильность 2.56% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBAMXURTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.54%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

5.82%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

7.16%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

9.69%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

10.35%

+4.27%

Сравнение комиссий PBAMX и URTRX

PBAMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и URTRX

Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности URTRX в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		10.65%11.51%7.46%3.34%12.96%14.65%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.29%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PBAMX and URTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PBAMX has higher volatility (2.56%) compared to URTRX (2.54%). In terms of maximum drawdown, PBAMX dropped -27.57% vs URTRX's -34.10%.

URTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBAMX и URTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор