Сравнение PBAMX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
PBAMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PBAMX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBAMX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBAMX Putnam Retirement Advantage 2040 Fund | -3.35% | 16.68% | 13.83% | 24.49% | -15.93% | 16.47% | 13.78% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -4.20% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 15.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PBAMX показывает доходность -3.35%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -4.20%.
PBAMX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- —
PTDIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBAMX и PTDIX
PBAMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.
Доходность на риск
PBAMX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
PBAMX
PTDIX
Сравнение PBAMX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBAMX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.86 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.30 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.00 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 4.85 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBAMX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.86 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.45 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PBAMX и PTDIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAMX и PTDIX
Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности PTDIX в 10.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBAMX Putnam Retirement Advantage 2040 Fund | 11.91% | 11.51% | 7.46% | 3.34% | 12.96% | 14.65% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.23% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок PBAMX и PTDIX
Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBAMX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.57% | -54.38% | +26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -9.72% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.81% | -25.43% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -7.32% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -7.54% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.01% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAMX и PTDIX
Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) составляет 3.53%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что PBAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBAMX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 4.17% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | 7.34% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 12.99% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.25% | 13.44% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 13.79% | +0.93% |