PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAMX с PMTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAMX с PMTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).

PBAMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и PMTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAMX и PMTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		-3.35%16.68%13.83%24.49%-15.93%16.47%13.78%
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		-3.15%13.25%12.86%15.11%-16.81%12.70%14.00%

Доходность по периодам

С начала года, PBAMX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у PMTIX с доходностью -3.15%.

PBAMX

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.84%
1 год
14.04%
3 года*
14.75%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—

PMTIX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-1.49%
1 год
9.21%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.31%
10 лет*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Principal LifeTime 2030 Fund

Часто сравнивают с PBAMX:
PBAMX с SCHDPBAMX с SWYGXPBAMX с PDDDXPBAMX с PEIYXPBAMX с FRHMXPBAMX с FYTKXPBAMX с LTIUX
Часто сравнивают с PMTIX:
PMTIX с PLTHXPMTIX с FRIMXPMTIX с FIRFXPMTIX с FFFYXPMTIX с TBLGXPMTIX с PBRNXPMTIX с AAAMX

Сравнение комиссий PBAMX и PMTIX

PBAMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.

PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund

Доходность на риск

PBAMX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAMX
Ранг доходности на риск PBAMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAMX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAMX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PMTIX
Ранг доходности на риск PMTIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMTIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMTIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMTIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMTIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMTIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAMX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAMXPMTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.95

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.41

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.12

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

5.30

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAMX vs. PMTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAMX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMTIX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAMX и PMTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAMXPMTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.95

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.51

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.47

+0.19

Корреляция

Корреляция между PBAMX и PMTIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и PMTIX

Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности PMTIX в 10.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		11.91%11.51%7.46%3.34%12.96%14.65%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		10.01%9.69%9.60%4.26%10.05%8.87%6.37%6.49%8.21%5.87%3.97%9.44%

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и PMTIX

Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и PMTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAMXPMTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-52.14%

+24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-7.49%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-23.05%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-5.85%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-6.83%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.59%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и PMTIX

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что PBAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAMXPMTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.33%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

5.61%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

9.78%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

10.53%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

11.19%

+3.53%