PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAMX с LTRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAMX с LTRIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).

PBAMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и LTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAMX и LTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		-3.35%16.68%13.83%24.49%-15.93%16.47%13.78%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		-4.72%16.69%16.90%19.40%-18.51%16.55%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, PBAMX показывает доходность -3.35%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -4.72%.

PBAMX

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-1.08%
1 год
13.61%
3 года*
14.75%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—

LTRIX

1 день
-0.21%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-3.01%
1 год
11.33%
3 года*
13.58%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Principal LifeTime 2045 Fund

Часто сравнивают с PBAMX:
PBAMX с SCHDPBAMX с SWYGXPBAMX с PDDDXPBAMX с PEIYXPBAMX с FRHMXPBAMX с FYTKXPBAMX с LTIUX
Часто сравнивают с LTRIX:
LTRIX с LTIUXLTRIX с VTIVXLTRIX с FHNDXLTRIX с FFIJXLTRIX с POSIXLTRIX с FFSFXLTRIX с FYTKX

Сравнение комиссий PBAMX и LTRIX

PBAMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.

PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund

Доходность на риск

PBAMX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAMX
Ранг доходности на риск PBAMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAMX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAMX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LTRIX
Ранг доходности на риск LTRIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTRIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAMX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAMXLTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.83

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.27

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.96

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

4.66

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAMX vs. LTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAMX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа LTRIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAMX и LTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAMXLTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.83

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.44

+0.22

Корреляция

Корреляция между PBAMX и LTRIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и LTRIX

Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности LTRIX в 9.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		11.91%11.51%7.46%3.34%12.96%14.65%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		9.77%9.31%9.40%4.25%8.71%6.75%4.62%6.93%7.50%4.57%4.48%5.42%

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и LTRIX

Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и LTRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAMXLTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-51.39%

+23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-10.65%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-26.25%

+4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-8.04%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-7.26%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.20%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и LTRIX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) составляет 3.53%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что PBAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAMXLTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.53%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

8.04%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

14.30%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

14.52%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

14.77%

-0.05%