PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAMX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAMX с FIKFX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

PBAMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAMX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		-0.70%16.68%13.83%24.49%-15.93%16.47%13.78%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		0.11%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, PBAMX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью 0.11%.

PBAMX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.46%
1 год
19.83%
3 года*
15.66%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—

FIKFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.03%
1 год
7.39%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.71%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с PBAMX:
PBAMX с SCHDPBAMX с SWYGXPBAMX с FNSHXPBAMX с LTIUXPBAMX с PEIYXPBAMX с PDDDXPBAMX с FYTKX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий PBAMX и FIKFX

PBAMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.

PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Доходность на риск

PBAMX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAMX
Ранг доходности на риск PBAMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAMX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAMX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAMXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.59

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.24

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.14

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

8.62

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAMX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAMX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAMX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAMXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.59

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.54

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.96

-0.27

Корреляция

Корреляция между PBAMX и FIKFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и FIKFX

Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, что больше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		11.59%11.51%7.46%3.34%12.96%14.65%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и FIKFX

Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAMXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-15.03%

-12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-3.32%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-15.03%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-2.22%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-1.74%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

0.83%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и FIKFX

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PBAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAMXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

1.99%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

2.85%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

4.39%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

5.07%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

4.40%

+10.33%