PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAMX с FFSZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBAMX с FFSZX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PBAMX (Putnam Retirement Advantage 2040 Fund) and FFSZX (Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PBAMX returned 9.19%/yr vs 10.23%/yr for FFSZX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PBAMX charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for FFSZX.

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и FFSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBAMX показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у FFSZX с доходностью 12.19%.

PBAMX

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.08%
С начала года
6.78%
6 месяцев
5.94%
1 год
17.65%
3 года*
17.21%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—

FFSZX

1 день
-2.22%
1 месяц
0.76%
С начала года
12.19%
6 месяцев
11.48%
1 год
26.92%
3 года*
20.21%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBAMX и FFSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		6.78%16.68%13.83%24.49%-15.93%16.47%13.78%
FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6		12.19%24.08%14.41%20.78%-18.05%16.81%18.36%

Correlation

The correlation between PBAMX and FFSZX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.96

The correlation between PBAMX and FFSZX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6

Часто сравнивают с PBAMX:
PBAMX с SCHDPBAMX с SWYGXPBAMX с PEIYXPBAMX с FRHMXPBAMX с FNSHXPBAMX с PDDDXPBAMX с FYTKX
Часто сравнивают с FFSZX:
FFSZX с FHTKXFFSZX с FXAIXFFSZX с FZROXFFSZX с FSELXFFSZX с XLKFFSZX с SCHGFFSZX с FWWFX

Доходность на риск

PBAMX vs. FFSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAMX
Ранг доходности на риск PBAMX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAMX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAMX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAMX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAMX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FFSZX
Ранг доходности на риск FFSZX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSZX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSZX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSZX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSZX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAMX c FFSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBAMXFFSZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.06

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.81

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.93

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

12.84

+0.06

PBAMX vs. FFSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAMX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSZX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAMX и FFSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и FFSZX

Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки FFSZX в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и FFSZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBAMXFFSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-31.00%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-9.77%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.67%

-15.36%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-27.17%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-2.50%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-5.77%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.23%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и FFSZX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) составляет 3.94%, в то время как у Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что PBAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBAMXFFSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

6.20%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

11.93%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

13.92%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

15.22%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

17.12%

-2.49%

Сравнение комиссий PBAMX и FFSZX

PBAMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FFSZX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и FFSZX

Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности FFSZX в 5.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6		5.11%3.82%2.92%2.26%8.99%7.98%2.41%1.47%
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		10.78%11.51%7.46%3.34%12.96%14.65%1.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PBAMX and FFSZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFSZX has higher volatility (6.20%) compared to PBAMX (3.94%). In terms of maximum drawdown, PBAMX dropped -27.57% vs FFSZX's -31.00%.

FFSZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBAMX и FFSZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор