PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFSZX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSZX с SCHG

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

FFSZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFSZX или SCHG.

Корреляция

Корреляция между FFSZX и SCHG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFSZX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.63%
150.44%
FFSZX
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFSZX:

0.47

SCHG:

0.54

Коэф-т Сортино

FFSZX:

0.77

SCHG:

0.91

Коэф-т Омега

FFSZX:

1.11

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

FFSZX:

0.51

SCHG:

0.58

Коэф-т Мартина

FFSZX:

2.19

SCHG:

2.03

Индекс Язвы

FFSZX:

3.57%

SCHG:

6.67%

Дневная вол-ть

FFSZX:

16.67%

SCHG:

25.02%

Макс. просадка

FFSZX:

-33.08%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

FFSZX:

-5.48%

SCHG:

-13.18%

Доходность по периодам

С начала года, FFSZX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.34%.

FFSZX

С начала года

0.30%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

-2.12%

1 год

7.29%

5 лет

8.88%

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-9.34%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

-4.94%

1 год

11.94%

5 лет

17.84%

10 лет

14.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFSZX и SCHG

FFSZX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6
График комиссии FFSZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFSZX: 0.50%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFSZX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSZX
Ранг риск-скорректированной доходности FFSZX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFSZX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSZX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSZX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSZX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSZX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFSZX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FFSZX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFSZX: 0.47
SCHG: 0.54
Коэффициент Сортино FFSZX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFSZX: 0.77
SCHG: 0.91
Коэффициент Омега FFSZX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFSZX: 1.11
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара FFSZX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFSZX: 0.51
SCHG: 0.58
Коэффициент Мартина FFSZX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FFSZX: 2.19
SCHG: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа FFSZX на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSZX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.54
FFSZX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSZX и SCHG

Дивидендная доходность FFSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SCHG в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6		1.66%1.67%1.50%2.19%2.30%1.13%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FFSZX и SCHG

Максимальная просадка FFSZX за все время составила -33.08%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSZX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.48%
-13.18%
FFSZX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности FFSZX и SCHG

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) составляет 11.53%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что FFSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.53%
16.60%
FFSZX
SCHG