PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSZX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSZX с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

FFSZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FFSZX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSZX и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6		-0.44%24.08%14.41%20.78%-18.05%16.81%18.36%9.18%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, FFSZX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.

FFSZX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
3.13%
1 год
22.79%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.80%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FFSZX:
FFSZX с FHTKXFFSZX с FXAIXFFSZX с FZROXFFSZX с FSELXFFSZX с VFV.TOFFSZX с ^GSPCFFSZX с XLK
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий FFSZX и SCHG

FFSZX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

FFSZX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSZX
Ранг доходности на риск FFSZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSZX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSZX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSZX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSZX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSZX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSZX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSZXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.76

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.24

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.09

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

3.71

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSZX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSZX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSZX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSZXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.76

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.79

-0.10

Корреляция

Корреляция между FFSZX и SCHG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSZX и SCHG

Дивидендная доходность FFSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6		3.84%3.82%2.92%2.26%8.99%7.98%2.41%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FFSZX и SCHG

Максимальная просадка FFSZX за все время составила -31.00%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSZX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

FFSZXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.00%

-34.59%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-16.41%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-34.59%

+7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-12.51%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-5.22%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.84%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSZX и SCHG

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.72% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFSZXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.77%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

12.54%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

22.45%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

22.31%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

21.51%

-4.41%