PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSZX с FWWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSZX с FWWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX).

FFSZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. FWWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FFSZX и FWWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSZX и FWWFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6		-0.44%24.08%14.41%20.78%-18.05%16.81%18.36%9.18%
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		-3.09%16.16%27.65%24.96%-25.74%18.49%30.91%8.78%

Доходность по периодам

С начала года, FFSZX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у FWWFX с доходностью -3.09%.

FFSZX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
3.13%
1 год
22.79%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.80%
10 лет*
—

FWWFX

1 день
4.02%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-1.89%
1 год
21.70%
3 года*
18.88%
5 лет*
8.77%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6

Fidelity Worldwide Fund

Часто сравнивают с FFSZX:
FFSZX с FHTKXFFSZX с FXAIXFFSZX с FZROXFFSZX с FSELXFFSZX с SCHGFFSZX с VFV.TOFFSZX с ^GSPC
Часто сравнивают с FWWFX:
FWWFX с VTFWWFX с FTIHXFWWFX с FGILXFWWFX с FZILXFWWFX с FSPSXFWWFX с SMCWXFWWFX с FNIDX

Сравнение комиссий FFSZX и FWWFX

FFSZX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FWWFX в 1.00%.

FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6

Доходность на риск

FFSZX vs. FWWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSZX
Ранг доходности на риск FFSZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSZX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSZX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSZX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSZX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSZX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FWWFX
Ранг доходности на риск FWWFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSZX c FWWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSZXFWWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.12

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.62

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.86

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

7.18

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSZX vs. FWWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSZX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWWFX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSZX и FWWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSZXFWWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.12

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.52

+0.17

Корреляция

Корреляция между FFSZX и FWWFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSZX и FWWFX

Дивидендная доходность FFSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности FWWFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6		3.84%3.82%2.92%2.26%8.99%7.98%2.41%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		11.90%11.54%14.64%0.94%6.29%12.76%8.08%4.87%9.63%6.24%1.22%3.38%

Просадки

Сравнение просадок FFSZX и FWWFX

Максимальная просадка FFSZX за все время составила -31.00%, что меньше максимальной просадки FWWFX в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSZX и FWWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFSZXFWWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.00%

-56.54%

+25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-11.74%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-33.72%

+6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-8.19%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-9.47%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.05%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSZX и FWWFX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) составляет 6.72%, в то время как у Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что FFSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFSZXFWWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

8.19%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

13.49%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

20.28%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

18.70%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

18.64%

-1.54%