PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFSZX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSZX с FXAIX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FFSZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFSZX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между FFSZX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFSZX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.29%
106.14%
FFSZX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFSZX:

0.44

FXAIX:

0.54

Коэф-т Сортино

FFSZX:

0.73

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

FFSZX:

1.10

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FFSZX:

0.48

FXAIX:

0.56

Коэф-т Мартина

FFSZX:

2.08

FXAIX:

2.28

Индекс Язвы

FFSZX:

3.55%

FXAIX:

4.59%

Дневная вол-ть

FFSZX:

16.66%

FXAIX:

19.56%

Макс. просадка

FFSZX:

-33.08%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FFSZX:

-5.69%

FXAIX:

-9.83%

Доходность по периодам

С начала года, FFSZX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -5.65%.

FFSZX

С начала года

0.08%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

-1.98%

1 год

7.05%

5 лет

9.40%

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-5.65%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-4.46%

1 год

9.84%

5 лет

15.27%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFSZX и FXAIX

FFSZX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6
График комиссии FFSZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFSZX: 0.50%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFSZX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSZX
Ранг риск-скорректированной доходности FFSZX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFSZX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSZX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSZX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSZX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSZX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFSZX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FFSZX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFSZX: 0.45
FXAIX: 0.54
Коэффициент Сортино FFSZX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFSZX: 0.75
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега FFSZX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFSZX: 1.10
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FFSZX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFSZX: 0.49
FXAIX: 0.56
Коэффициент Мартина FFSZX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FFSZX: 2.12
FXAIX: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа FFSZX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSZX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.54
FFSZX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSZX и FXAIX

Дивидендная доходность FFSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности FXAIX в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6		1.67%1.67%1.50%2.19%2.30%1.13%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FFSZX и FXAIX

Максимальная просадка FFSZX за все время составила -33.08%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSZX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.69%
-9.83%
FFSZX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FFSZX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) составляет 11.53%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что FFSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.53%
14.39%
FFSZX
FXAIX