PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFSZX с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSZX с FZROX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FFSZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. FZROX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFSZX или FZROX.

Корреляция

Корреляция между FFSZX и FZROX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFSZX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.29%
98.57%
FFSZX
FZROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFSZX:

0.44

FZROX:

0.49

Коэф-т Сортино

FFSZX:

0.73

FZROX:

0.81

Коэф-т Омега

FFSZX:

1.10

FZROX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FFSZX:

0.48

FZROX:

0.50

Коэф-т Мартина

FFSZX:

2.08

FZROX:

2.01

Индекс Язвы

FFSZX:

3.55%

FZROX:

4.81%

Дневная вол-ть

FFSZX:

16.66%

FZROX:

19.80%

Макс. просадка

FFSZX:

-33.08%

FZROX:

-34.96%

Текущая просадка

FFSZX:

-5.69%

FZROX:

-10.28%

Доходность по периодам

С начала года, FFSZX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -6.14%.

FFSZX

С начала года

0.08%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

-1.98%

1 год

7.05%

5 лет

9.40%

10 лет

N/A

FZROX

С начала года

-6.14%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-4.80%

1 год

9.11%

5 лет

14.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFSZX и FZROX

FFSZX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6
График комиссии FFSZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFSZX: 0.50%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZROX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFSZX и FZROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSZX
Ранг риск-скорректированной доходности FFSZX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFSZX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSZX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSZX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSZX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSZX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFSZX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FFSZX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFSZX: 0.45
FZROX: 0.49
Коэффициент Сортино FFSZX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFSZX: 0.75
FZROX: 0.81
Коэффициент Омега FFSZX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFSZX: 1.10
FZROX: 1.12
Коэффициент Кальмара FFSZX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFSZX: 0.49
FZROX: 0.50
Коэффициент Мартина FFSZX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FFSZX: 2.12
FZROX: 2.01

Показатель коэффициента Шарпа FFSZX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSZX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.49
FFSZX
FZROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSZX и FZROX

Дивидендная доходность FFSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности FZROX в 1.23%

TTM2024202320222021202020192018
FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6		1.67%1.67%1.50%2.19%2.30%1.13%1.24%0.00%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.23%1.16%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%

Просадки

Сравнение просадок FFSZX и FZROX

Максимальная просадка FFSZX за все время составила -33.08%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSZX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.69%
-10.28%
FFSZX
FZROX

Волатильность

Сравнение волатильности FFSZX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) составляет 11.53%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 14.38%. Это указывает на то, что FFSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.53%
14.38%
FFSZX
FZROX