PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSZX с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFSZX с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFSZX (Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both funds - FFSZX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 5 years, FFSZX returned 10.43%/yr vs 23.44%/yr for XLK. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FFSZX charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности FFSZX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFSZX показывает доходность 13.36%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%.

FFSZX

1 день
-0.52%
1 месяц
3.52%
С начала года
13.36%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.36%
3 года*
20.85%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFSZX и XLK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6		13.36%24.08%14.41%20.78%-18.05%16.81%18.36%9.18%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%18.22%

Correlation

The correlation between FFSZX and XLK is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.81

The correlation between FFSZX and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FFSZX:
FFSZX с FHTKXFFSZX с FXAIXFFSZX с FZROXFFSZX с FSELXFFSZX с SCHGFFSZX с FWWFXFFSZX с SCHD
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

FFSZX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSZX
Ранг доходности на риск FFSZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSZX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSZX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSZX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSZX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSZXXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
3.09

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.77

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

4.04

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.21

13.55

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSZX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSZX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSZX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSZXXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

3.09

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.95

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.41

+0.38

Просадки

Сравнение просадок FFSZX и XLK

Максимальная просадка FFSZX за все время составила -31.00%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSZX и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFSZXXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.00%

-82.05%

+51.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-15.92%

+6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-25.66%

+10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-33.56%

+6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-2.54%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-34.95%

+29.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

4.74%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSZX и XLK

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) составляет 4.29%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что FFSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFSZXXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

7.27%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

16.76%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

20.86%

-8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

24.90%

-9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

24.49%

-7.44%

Сравнение комиссий FFSZX и XLK

FFSZX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSZX и XLK

Дивидендная доходность FFSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6		5.05%3.82%2.92%2.26%8.99%7.98%2.41%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

FFSZX and XLK have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to FFSZX (4.29%). In terms of maximum drawdown, FFSZX dropped -31.00% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFSZX и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор