Сравнение PBAIX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
PBAIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PBAIX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBAIX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 3.48% | 6.46% | 12.08% | 2.64% | 6.14% | 0.50% | 6.91% | 1.65% | 4.68% | 8.05% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PBAIX показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции PBAIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 5.38% против 13.92% соответственно.
PBAIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 5.38%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBAIX и WFSPX
PBAIX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
PBAIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
PBAIX
WFSPX
Сравнение PBAIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBAIX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.96 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.47 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.49 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 7.15 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBAIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.96 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.70 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.78 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.13 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между PBAIX и WFSPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAIX и WFSPX
PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.84% | 3.52% | 0.00% | 2.71% | 3.39% | 10.17% | 0.86% | 1.74% | 5.15% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок PBAIX и WFSPX
Максимальная просадка PBAIX за все время составила -39.26%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAIX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBAIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.26% | -58.21% | +18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | -12.11% | +7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.79% | -24.51% | +17.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.94% | -33.74% | +24.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -6.51% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -12.84% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.53% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAIX и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) составляет 3.09%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что PBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBAIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 5.17% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 9.44% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.70% | 18.21% | -11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 16.88% | -10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 18.00% | -11.89% |