PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAIX с MGINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBAIX с MGINX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PBAIX (BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class) and MGINX (DWS Global Macro Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, PBAIX returned 6.15%/yr vs 6.19%/yr for MGINX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBAIX charges 0.77%/yr vs 0.79%/yr for MGINX.

Доходность

Сравнение доходности PBAIX и MGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBAIX показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у MGINX с доходностью 1.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBAIX имеют среднегодовую доходность 6.15%, а акции MGINX немного впереди с 6.19%.

PBAIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.23%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.09%
1 год
12.72%
3 года*
9.53%
5 лет*
7.37%
10 лет*
6.15%

MGINX

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.71%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.23%
1 год
9.60%
3 года*
7.97%
5 лет*
4.35%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBAIX и MGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		9.30%6.46%12.08%2.64%6.14%0.50%6.91%1.65%4.68%8.05%
MGINX
DWS Global Macro Fund		1.85%14.73%3.56%9.15%-6.87%6.36%2.26%12.61%0.33%13.65%

Correlation

The correlation between PBAIX and MGINX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1995 г.

0.57

The correlation between PBAIX and MGINX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class

DWS Global Macro Fund

Часто сравнивают с PBAIX:
PBAIX с QQMNXPBAIX с AQRIXPBAIX с PASAXPBAIX с SFHYXPBAIX с GOIIXPBAIX с ABRZXPBAIX с GPIFX
Часто сравнивают с MGINX:
MGINX с SLANXMGINX с VOOMGINX с SCINXMGINX с SCGSXMGINX с SCDGXMGINX с SCOBXMGINX с SIOAX

Доходность на риск

PBAIX vs. MGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAIX
Ранг доходности на риск PBAIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MGINX
Ранг доходности на риск MGINX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGINX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGINX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGINX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGINX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGINX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAIX c MGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBAIXMGINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.29

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
1.78

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.24

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

1.46

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

5.23

+5.88

PBAIX vs. MGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAIX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа MGINX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAIX и MGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBAIX и MGINX

Максимальная просадка PBAIX за все время составила -39.26%, что меньше максимальной просадки MGINX в -63.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAIX и MGINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBAIXMGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.26%

-63.39%

+24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-7.01%

+4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.79%

-7.01%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.79%

-12.16%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.94%

-15.12%

+6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-3.83%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-13.74%

+9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.94%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAIX и MGINX

Текущая волатильность для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) составляет 1.21%, в то время как у DWS Global Macro Fund (MGINX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что PBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBAIXMGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

3.16%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

6.96%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

7.94%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

6.94%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

7.31%

-1.19%

Сравнение комиссий PBAIX и MGINX

PBAIX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии MGINX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAIX и MGINX

PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGINX
DWS Global Macro Fund		1.83%1.82%2.15%2.88%4.76%1.20%0.81%3.23%6.82%0.00%0.00%0.00%
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.84%3.52%0.00%2.71%3.39%10.17%0.86%1.74%5.15%

Часто задаваемые вопросы

PBAIX and MGINX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGINX has higher volatility (3.16%) compared to PBAIX (1.21%). In terms of maximum drawdown, PBAIX dropped -39.26% vs MGINX's -63.39%.

PBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBAIX и MGINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор