Сравнение PBAIX с CRAZX
PBAIX (BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class) and CRAZX (Columbia Adaptive Risk Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, PBAIX returned 6.10%/yr vs 7.20%/yr for CRAZX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PBAIX charges 0.77%/yr vs 0.74%/yr for CRAZX.
Доходность
Сравнение доходности PBAIX и CRAZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBAIX показывает доходность 9.80%, а CRAZX немного выше – 9.92%. За последние 10 лет акции PBAIX уступали акциям CRAZX по среднегодовой доходности: 6.10% против 7.20% соответственно.
PBAIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 6.10%
CRAZX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение доходности по годам PBAIX и CRAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 9.80% | 6.46% | 12.08% | 2.64% | 6.14% | 0.50% | 6.91% | 1.65% | 4.68% | 8.05% |
CRAZX Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | 9.92% | 14.35% | 7.85% | 8.84% | -15.03% | 11.20% | 9.44% | 18.93% | -4.52% | 13.26% |
Correlation
The correlation between PBAIX and CRAZX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2012 г. | 0.22 |
The correlation between PBAIX and CRAZX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBAIX vs. CRAZX — Ранг доходности на риск
PBAIX
CRAZX
Сравнение PBAIX c CRAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBAIX | CRAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.54 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 4.20 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 18.89 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBAIX | CRAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.87 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.68 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.87 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.71 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PBAIX и CRAZX
Максимальная просадка PBAIX за все время составила -39.26%, что больше максимальной просадки CRAZX в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAIX и CRAZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBAIX | CRAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.26% | -18.21% | -21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -5.16% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.79% | -8.82% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.79% | -18.21% | +11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.94% | -18.21% | +9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | 0.00% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -4.20% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.15% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAIX и CRAZX
Текущая волатильность для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) составляет 1.71%, в то время как у Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что PBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBAIX | CRAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 2.19% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 5.86% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 7.58% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 8.66% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.13% | 8.29% | -2.16% |
Сравнение комиссий PBAIX и CRAZX
PBAIX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CRAZX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAIX и CRAZX
PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAZX Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | 2.61% | 2.87% | 2.52% | 0.55% | 8.14% | 20.39% | 2.12% | 7.51% | 6.22% | 7.14% | 0.94% | 1.03% |
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.84% | 3.52% | 0.00% | 2.71% | 3.39% | 10.17% | 0.86% | 1.74% | 5.15% |
Часто задаваемые вопросы
PBAIX and CRAZX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRAZX has higher volatility (2.19%) compared to PBAIX (1.71%). In terms of maximum drawdown, PBAIX dropped -39.26% vs CRAZX's -18.21%.
CRAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBAIX и CRAZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор