Сравнение PAYR с THTA
PAYR (Federated Hermes Enhanced Income ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PAYR charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности PAYR и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAYR показывает доходность 7.22%, а THTA немного ниже – 6.86%.
PAYR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYR и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 7.22% | 3.73% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.86% | 3.40% |
Correlation
The correlation between PAYR and THTA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYR vs. THTA — Ранг доходности на риск
PAYR
THTA
Сравнение PAYR c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYR | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.84 | 0.08 | +1.77 |
Просадки
Сравнение просадок PAYR и THTA
Максимальная просадка PAYR за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYR и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYR | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -31.41% | +26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -6.79% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -7.52% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYR и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYR | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 5.80% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.73% | 20.25% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 20.25% | -10.52% |
Сравнение комиссий PAYR и THTA
PAYR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYR и THTA
Дивидендная доходность PAYR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности THTA в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 5.47% | 1.99% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.26% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
PAYR and THTA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for THTA.
THTA has the higher dividend yield at 11.26%, compared with 5.47% for PAYR.
They also come from different issuers: Federated Hermes and SoFi. Their fees differ too: 0.40% for PAYR and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для PAYR и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор