Сравнение PAYR с FSCC
PAYR (Federated Hermes Enhanced Income ETF) and FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - PAYR is a Derivative Income fund actively managed by Federated Hermes, while FSCC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Federated Hermes. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PAYR charges 0.40%/yr vs 0.36%/yr for FSCC.
Доходность
Сравнение доходности PAYR и FSCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYR показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у FSCC с доходностью 19.40%.
PAYR
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSCC
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 19.40%
- 6 месяцев
- 17.22%
- 1 год
- 41.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYR и FSCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 10.12% | 3.30% |
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 19.40% | 2.13% |
Correlation
The correlation between PAYR and FSCC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYR vs. FSCC — Ранг доходности на риск
PAYR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FSCC
Сравнение PAYR c FSCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR) и Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYR | FSCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYR и FSCC
Максимальная просадка PAYR за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки FSCC в -27.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYR и FSCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYR | FSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -27.17% | +21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -1.00% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -5.07% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYR и FSCC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYR | FSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 19.61% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 22.35% | -11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 22.35% | -11.87% |
Сравнение комиссий PAYR и FSCC
PAYR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FSCC в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYR и FSCC
Дивидендная доходность PAYR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности FSCC в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 0.23% | 0.27% | 0.16% |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 5.32% | 1.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAYR and FSCC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSCC is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSCC is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for PAYR.
PAYR has the higher dividend yield at 5.32%, compared with 0.23% for FSCC.
PAYR is categorized as Derivative Income, while FSCC is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.40% for PAYR and 0.36% for FSCC.
Подберите оптимальное распределение для PAYR и FSCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор