Сравнение PAYR с CHPY
PAYR (Federated Hermes Enhanced Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. PAYR charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности PAYR и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYR показывает доходность 14.68%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 63.11%.
PAYR
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 3.45%
- 6 месяцев
- 12.07%
- С начала года
- 14.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYR и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 14.68% | 3.30% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 8.11% |
Correlation
The correlation between PAYR and CHPY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYR vs. CHPY — Ранг доходности на риск
PAYR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение PAYR c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYR | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYR и CHPY
Максимальная просадка PAYR за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYR и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYR | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -16.93% | +11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.93% | +16.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -2.48% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYR и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYR | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 35.76% | -24.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 37.88% | -26.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.08% | 37.88% | -26.80% |
Сравнение комиссий PAYR и CHPY
PAYR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYR и CHPY
Дивидендная доходность PAYR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности CHPY в 36.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 5.97% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
PAYR and CHPY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 36.41%, compared with 5.97% for PAYR.
They also come from different issuers: Federated Hermes and YieldMax. Their fees differ too: 0.40% for PAYR and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для PAYR и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор