Сравнение PAYR с IVVW
PAYR (Federated Hermes Enhanced Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. PAYR is actively managed, while IVVW is passively managed. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PAYR charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности PAYR и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYR показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 9.23%.
PAYR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.11%
- С начала года
- 14.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 8.82%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.98M | $2.03M | $2.63M | |
| $839.64K | $1.13M | $696.51K |
Сравнение доходности по годам PAYR и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 14.66% | 3.30% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 9.23% | 5.13% |
Correlation
The correlation between PAYR and IVVW is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYR vs. IVVW — Ранг доходности на риск
PAYR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение PAYR c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYR | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYR и IVVW
Максимальная просадка PAYR за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYR и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYR | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -16.79% | +11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | 0.00% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -1.67% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYR и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYR | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 8.53% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 12.55% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.08% | 12.55% | -1.47% |
Сравнение комиссий PAYR и IVVW
PAYR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYR и IVVW
Дивидендная доходность PAYR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности IVVW в 18.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 18.34% | 18.55% | 13.72% |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 6.60% | 1.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAYR and IVVW have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for PAYR.
IVVW has the higher dividend yield at 18.34%, compared with 6.60% for PAYR.
They also come from different issuers: Federated and iShares. Their fees differ too: 0.40% for PAYR and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для PAYR и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор