Сравнение PAYR с MRNY
PAYR (Federated Hermes Enhanced Income ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PAYR charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности PAYR и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYR показывает доходность 14.53%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 77.31%.
PAYR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 5.37%
- 6 месяцев
- 11.61%
- С начала года
- 14.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 33.77%
- С начала года
- 77.31%
- 1 год
- 50.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYR и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 14.53% | 3.30% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 77.31% | 2.77% |
Correlation
The correlation between PAYR and MRNY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYR vs. MRNY — Ранг доходности на риск
PAYR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MRNY
Сравнение PAYR c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYR | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYR и MRNY
Максимальная просадка PAYR за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYR и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYR | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -82.15% | +76.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -62.67% | +62.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -53.00% | +51.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYR и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYR | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 53.20% | -42.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 51.58% | -40.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 51.58% | -40.53% |
Сравнение комиссий PAYR и MRNY
PAYR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYR и MRNY
Дивидендная доходность PAYR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности MRNY в 86.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 86.15% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 5.98% | 1.99% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAYR and MRNY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 86.15%, compared with 5.98% for PAYR.
They also come from different issuers: Federated Hermes and YieldMax. Their fees differ too: 0.40% for PAYR and 0.99% for MRNY.
Подберите оптимальное распределение для PAYR и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор