Сравнение PAYH с IVVW
PAYH (TrueShares S&P Autocallable High Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. PAYH is actively managed, while IVVW is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PAYH charges 0.74%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности PAYH и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYH показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 5.13%.
PAYH
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYH и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 8.63% | -0.58% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.13% | -0.09% |
Correlation
The correlation between PAYH and IVVW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYH vs. IVVW — Ранг доходности на риск
PAYH
IVVW
Сравнение PAYH c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYH | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.08 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PAYH и IVVW
Максимальная просадка PAYH за все время составила -16.33%, примерно равная максимальной просадке IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYH и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYH | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -16.79% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | 0.00% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -1.75% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYH и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYH | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 7.40% | +16.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 12.65% | +10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 12.65% | +10.99% |
Сравнение комиссий PAYH и IVVW
PAYH берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYH и IVVW
Дивидендная доходность PAYH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности IVVW в 19.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.65% | 18.55% | 13.72% |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 6.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAYH and IVVW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for PAYH.
IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 6.46% for PAYH.
They also come from different issuers: TrueShares and iShares. Their fees differ too: 0.74% for PAYH and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для PAYH и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор