PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAYH с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PAYH и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAYH показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 5.13%.


PAYH

1 день
-0.66%
1 месяц
0.43%
С начала года
8.63%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVVW

1 день
0.27%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.13%
6 месяцев
6.73%
1 год
20.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAYH и IVVW


Correlation

The correlation between PAYH and IVVW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares S&P Autocallable High Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Доходность на риск

PAYH vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAYH

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAYH c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PAYH vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAYHIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.08

-0.24

Просадки

Сравнение просадок PAYH и IVVW

Максимальная просадка PAYH за все время составила -16.33%, примерно равная максимальной просадке IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYH и IVVW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PAYHIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.33%

-16.79%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

0.00%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-1.75%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PAYH и IVVW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PAYHIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

7.40%

+16.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.64%

12.65%

+10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

12.65%

+10.99%

Сравнение комиссий PAYH и IVVW

PAYH берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYH и IVVW

Дивидендная доходность PAYH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности IVVW в 19.65%


ПозицияTTM20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
19.65%18.55%13.72%
PAYH
TrueShares S&P Autocallable High Income ETF
6.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PAYH and IVVW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for PAYH.

IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 6.46% for PAYH.

They also come from different issuers: TrueShares and iShares. Their fees differ too: 0.74% for PAYH and 0.25% for IVVW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAYH и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор