PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAYC с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAYC с VEU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PAYC (Paycom Software, Inc.) is a stock, while VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. Over the past 10 years, PAYC returned 12.70%/yr vs 9.60%/yr for VEU. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAYC и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paycom Software, Inc. (PAYC) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAYC показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции PAYC превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 12.70% против 9.60% соответственно.

PAYC

1 день
3.97%
1 месяц
16.53%
6 месяцев
-0.97%
С начала года
-5.06%
1 год
-31.96%
3 года*
-24.56%
5 лет*
-16.17%
10 лет*
12.70%

VEU

1 день
-1.09%
1 месяц
-2.49%
6 месяцев
7.82%
С начала года
12.47%
1 год
26.08%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.97%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAYC и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAYC
Paycom Software, Inc.		-5.06%-21.70%-0.04%-33.06%-25.26%-8.19%70.82%116.22%52.43%76.59%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		12.47%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between PAYC and VEU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2014 г.

0.40

The correlation between PAYC and VEU shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paycom Software, Inc.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с PAYC:
PAYC с ADPPAYC с PAYXPAYC с NOWPAYC с PCTYPAYC с INTUPAYC с PYPLPAYC с MA
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

PAYC vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYC
Ранг доходности на риск PAYC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAYC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAYC c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAYCVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.57

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
2.17

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.29

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.29

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

8.56

-9.48

PAYC vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAYC на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYC и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAYC и VEU

Максимальная просадка PAYC за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAYCVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.99%

-61.52%

-17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-11.43%

-40.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.70%

-13.69%

-55.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.99%

-29.14%

-49.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.99%

-34.98%

-44.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.10%

-3.53%

-68.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.56%

-13.07%

-14.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.05%

3.05%

+32.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PAYC и VEU

Paycom Software, Inc. (PAYC) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что PAYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAYCVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.92%

5.28%

+8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.23%

14.79%

+17.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.27%

16.70%

+22.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.81%

16.33%

+28.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.60%

17.04%

+27.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYC и VEU

Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VEU в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAYC
Paycom Software, Inc.		1.00%0.94%0.73%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.58%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

PAYC and VEU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAYC has higher volatility (13.92%) compared to VEU (5.28%). In terms of maximum drawdown, PAYC dropped -78.99% vs VEU's -61.52%.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAYC и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор