PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXGX с PAXWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXGX с PAXWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) и Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX).

PAXGX управляется Pax World. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. PAXWX управляется Pax World. Фонд был запущен 9 авг. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXGX и PAXWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) и Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXGX и PAXWX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAXGX
Pax Global Opportunities Fund		-6.73%9.48%6.16%15.16%-18.86%18.71%22.76%33.52%-8.20%
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund		-3.18%10.87%12.61%13.19%-16.50%15.31%16.23%20.84%-4.10%

Доходность по периодам

С начала года, PAXGX показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у PAXWX с доходностью -3.18%.

PAXGX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-7.70%
1 год
4.35%
3 года*
4.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—

PAXWX

1 день
1.69%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.83%
1 год
9.37%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.68%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Global Opportunities Fund

Pax Sustainable Allocation Fund

Часто сравнивают с PAXGX:
PAXGX с BTC-USDPAXGX с PXWGXPAXGX с PAXBXPAXGX с PAXLXPAXGX с PXSCXPAXGX с PAXDXPAXGX с FGIAX
Часто сравнивают с PAXWX:
PAXWX с DSEFXPAXWX с USSGPAXWX с ESGVPAXWX с VOOPAXWX с FCNTXPAXWX с PXSCXPAXWX с PAXLX

Сравнение комиссий PAXGX и PAXWX

PAXGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PAXWX в 0.30%.

PAXGX
Pax Global Opportunities Fund
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund

Доходность на риск

PAXGX vs. PAXWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXGX
Ранг доходности на риск PAXGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PAXWX
Ранг доходности на риск PAXWX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXWX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXWX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXWX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXWX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXGX c PAXWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) и Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXGXPAXWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.91

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.36

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.32

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

5.59

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXGX vs. PAXWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXGX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа PAXWX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXGX и PAXWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXGXPAXWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.91

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.44

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.15

Корреляция

Корреляция между PAXGX и PAXWX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXGX и PAXWX

Дивидендная доходность PAXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности PAXWX в 9.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXGX
Pax Global Opportunities Fund		7.37%6.87%2.82%0.21%1.30%1.79%0.80%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund		9.96%9.64%8.33%3.37%6.24%4.85%2.80%9.31%2.90%10.90%3.02%8.36%

Просадки

Сравнение просадок PAXGX и PAXWX

Максимальная просадка PAXGX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки PAXWX в -40.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXGX и PAXWX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXGXPAXWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-40.11%

+9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-7.35%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.37%

-21.64%

-8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-4.72%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-5.67%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

1.74%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXGX и PAXWX

Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что PAXGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXGXPAXWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

3.65%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

5.92%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

10.57%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

10.75%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

10.70%

+7.79%