PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXGX с FGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXGX с FGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).

PAXGX управляется Pax World. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXGX и FGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXGX и FGIAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAXGX
Pax Global Opportunities Fund		-6.73%9.48%6.16%15.16%-18.86%18.71%22.76%33.52%-8.20%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		10.36%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-4.68%

Доходность по периодам

С начала года, PAXGX показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%.

PAXGX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-7.70%
1 год
4.35%
3 года*
4.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—

FGIAX

1 день
0.76%
1 месяц
-2.77%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.22%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Global Opportunities Fund

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с PAXGX:
PAXGX с BTC-USDPAXGX с PAXWXPAXGX с PXWGXPAXGX с PAXBXPAXGX с PAXLXPAXGX с PXSCXPAXGX с PAXDX
Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с PORTXFGIAX с MFWIXFGIAX с RTXAXFGIAX с CSUAXFGIAX с APFDXFGIAX с ARTHXFGIAX с CWGIX

Сравнение комиссий PAXGX и FGIAX

И PAXGX, и FGIAX имеют комиссию равную 1.21%.

PAXGX
Pax Global Opportunities Fund
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Доходность на риск

PAXGX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXGX
Ранг доходности на риск PAXGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXGX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXGXFGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.79

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.30

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

2.73

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

12.62

-11.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXGX vs. FGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXGX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FGIAX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXGX и FGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXGXFGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.79

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.80

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

+0.01

Корреляция

Корреляция между PAXGX и FGIAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXGX и FGIAX

Дивидендная доходность PAXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности FGIAX в 9.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXGX
Pax Global Opportunities Fund		7.37%6.87%2.82%0.21%1.30%1.79%0.80%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		9.05%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%

Просадки

Сравнение просадок PAXGX и FGIAX

Максимальная просадка PAXGX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXGX и FGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXGXFGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-49.35%

+18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-8.29%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.37%

-21.08%

-9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-3.06%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-7.22%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

1.79%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXGX и FGIAX

Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что PAXGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXGXFGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

4.15%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

7.07%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

12.28%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

13.08%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

15.17%

+3.32%