Сравнение PAXGX с BTC-USD
PAXGX (Pax Global Opportunities Fund) is Global Equities fund managed by Pax World, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, PAXGX returned 4.42%/yr vs 14.98%/yr for BTC-USD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAXGX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAXGX показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%.
PAXGX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.27%
- 6 месяцев
- 4.34%
- С начала года
- 5.72%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам PAXGX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXGX Pax Global Opportunities Fund | 5.72% | 9.48% | 6.16% | 15.16% | -18.86% | 18.71% | 22.76% | 33.52% | -8.20% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -39.23% |
Correlation
The correlation between PAXGX and BTC-USD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.22 |
The correlation between PAXGX and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAXGX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
PAXGX
BTC-USD
Сравнение PAXGX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAXGX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.83 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.88 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | -1.41 | +3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAXGX и BTC-USD
Максимальная просадка PAXGX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXGX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAXGX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -85.30% | +54.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -53.08% | +40.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -53.08% | +33.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.37% | -76.67% | +46.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -48.79% | +48.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -42.59% | +36.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 29.41% | -25.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAXGX и BTC-USD
Текущая волатильность для Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) составляет 3.78%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что PAXGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAXGX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 9.63% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 34.90% | -23.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 35.73% | -21.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 43.96% | -27.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 56.33% | -37.94% |
Часто задаваемые вопросы
PAXGX and BTC-USD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (9.63%) compared to PAXGX (3.78%). In terms of maximum drawdown, PAXGX dropped -30.63% vs BTC-USD's -85.30%.
PAXGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAXGX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор