PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAXGX с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAXGX и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXGX и BTC-USD


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAXGX
Pax Global Opportunities Fund
-6.07%9.48%6.16%15.16%-18.86%18.71%22.76%33.52%-8.20%
BTC-USD
Bitcoin
-23.70%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-39.80%

Доходность по периодам

С начала года, PAXGX показывает доходность -6.07%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.70%.


PAXGX

1 день
0.71%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-7.09%
1 год
4.37%
3 года*
5.13%
5 лет*
3.40%
10 лет*

BTC-USD

1 день
-1.99%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-44.66%
1 год
-19.07%
3 года*
33.89%
5 лет*
3.18%
10 лет*
66.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pax Global Opportunities Fund

Bitcoin

Доходность на риск

PAXGX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAXGX
Ранг доходности на риск PAXGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXGX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAXGXBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

-0.43

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

-0.36

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.96

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

-1.14

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

-2.03

+3.45

PAXGX vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXGX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXGX и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAXGXBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-0.43

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.06

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.18

-0.74

Корреляция

Корреляция между PAXGX и BTC-USD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Просадки

Сравнение просадок PAXGX и BTC-USD

Максимальная просадка PAXGX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXGX и BTC-USD.


Загрузка...

Показатели просадок


PAXGXBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-85.30%

+54.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-49.65%

+37.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.37%

-76.67%

+46.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-46.47%

+37.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-42.00%

+35.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

27.75%

-24.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXGX и BTC-USD

Текущая волатильность для Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) составляет 6.27%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что PAXGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAXGXBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

13.70%

-7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

35.96%

-25.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

36.69%

-19.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

46.91%

-30.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

56.71%

-38.22%