- ISIN
- US7042234374
- Эмитент
- Pax World
- Дата выпуска
- 26 июн. 2018 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAXGX
Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции PAXGX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAXGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,234.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) показал доход в 8.55% с начала года и 8.46% за последние 12 месяцев.
Pax Global Opportunities Fund
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 10.41%
- С начала года
- 8.55%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PAXGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PAXGX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06% | 1.02% | -7.73% | 8.51% | 2.38% | 1.80% | 0.29% | 2.62% | 8.55% | ||||
| 2025 | 3.51% | -0.89% | -4.62% | 1.51% | 5.70% | 3.25% | 1.31% | -0.67% | 1.07% | 0.28% | -2.34% | 1.40% | 9.48% |
| 2024 | 0.06% | 4.45% | 1.16% | -4.27% | 4.90% | -0.74% | 2.90% | 3.88% | 2.43% | -4.81% | 1.97% | -5.23% | 6.16% |
| 2023 | 7.01% | -2.05% | 3.21% | 0.88% | -2.34% | 5.37% | 1.37% | -2.77% | -5.89% | -3.58% | 9.11% | 5.08% | 15.16% |
| 2022 | -7.49% | -5.25% | 2.00% | -7.92% | 1.49% | -8.68% | 10.43% | -7.57% | -9.09% | 6.28% | 11.28% | -3.10% | -18.86% |
| 2021 | -1.50% | 1.52% | 0.95% | 4.66% | 1.81% | 0.89% | 3.52% | 3.52% | -4.69% | 5.11% | -2.22% | 4.21% | 18.71% |
Метрики бенчмарка
Pax Global Opportunities Fund has an annualized alpha of -1.99%, beta of 0.88, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 27, 2018.
- This fund participated in 100.14% of S&P 500 Index downside but only 85.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.99%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 85.87%
- Участие в снижении
- 100.14%
Комиссия
Комиссия PAXGX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAXGX имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 12% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAXGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.50 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 10.58 | -8.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pax Global Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.15 | $1.14 | $0.46 | $0.03 | $0.18 | $0.31 | $0.12 | $0.21 |
Дивидендный доход | 6.38% | 6.87% | 2.82% | 0.21% | 1.30% | 1.79% | 0.80% | 1.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pax Global Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pax Global Opportunities Fund показал максимальную просадку в 30.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-30.63%март 2020 г. | 1mo 9d | 3mo 24d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.37%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 7mo | 2y 5moдек. 2021 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.35%апр. 2025 г. | 6mo 13d | 2mo 26d | 9mo 9dсент. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-17.55%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 2mo 21d | 5mo 22dсент. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-12.28%март 2026 г. | 5mo 3d | 1mo 27d | 7moокт. 2025 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| PAXGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -56.78% | +26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -9.10% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -18.90% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.37% | -25.43% | -4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -10.69% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.14% | +1.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PAXGX
Добавьте Pax Global Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAXGX