PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXGX с PAXBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXGX с PAXBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) и PAX CORE BOND FUND (PAXBX).

PAXGX управляется Pax World. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. PAXBX управляется Pax World. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXGX и PAXBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) и PAX CORE BOND FUND (PAXBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXGX и PAXBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAXGX
Pax Global Opportunities Fund		-6.73%9.48%6.16%15.16%-18.86%18.71%22.76%33.52%-8.20%
PAXBX
PAX CORE BOND FUND		-0.41%6.45%1.04%4.60%-13.60%-1.85%6.92%8.01%1.43%

Доходность по периодам

С начала года, PAXGX показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у PAXBX с доходностью -0.41%.

PAXGX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-7.70%
1 год
4.35%
3 года*
4.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—

PAXBX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.28%
3 года*
2.84%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Global Opportunities Fund

PAX CORE BOND FUND

Часто сравнивают с PAXGX:
PAXGX с BTC-USDPAXGX с PAXWXPAXGX с PXWGXPAXGX с PAXLXPAXGX с PXSCXPAXGX с PAXDXPAXGX с FGIAX
Часто сравнивают с PAXBX:
PAXBX с PAXHXPAXBX с PXWGXPAXBX с PXSCXPAXBX с PAXDXPAXBX с PAXWXPAXBX с PGINXPAXBX с PAXLX

Сравнение комиссий PAXGX и PAXBX

PAXGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PAXBX в 0.71%.

PAXGX
Pax Global Opportunities Fund
PAXBX
PAX CORE BOND FUND

Доходность на риск

PAXGX vs. PAXBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXGX
Ранг доходности на риск PAXGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PAXBX
Ранг доходности на риск PAXBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXBX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXBX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXBX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXGX c PAXBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) и PAX CORE BOND FUND (PAXBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXGXPAXBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.81

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.17

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.14

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.47

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

4.27

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXGX vs. PAXBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXGX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа PAXBX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXGX и PAXBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXGXPAXBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.81

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.07

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.28

+0.15

Корреляция

Корреляция между PAXGX и PAXBX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXGX и PAXBX

Дивидендная доходность PAXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности PAXBX в 3.48%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PAXGX
Pax Global Opportunities Fund		7.37%6.87%2.82%0.21%1.30%1.79%0.80%1.77%0.00%0.00%0.00%
PAXBX
PAX CORE BOND FUND		3.48%3.72%3.22%2.18%1.69%1.51%4.14%2.59%2.37%2.24%0.07%

Просадки

Сравнение просадок PAXGX и PAXBX

Максимальная просадка PAXGX за все время составила -30.63%, что больше максимальной просадки PAXBX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXGX и PAXBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXGXPAXBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-18.88%

-11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-2.77%

-9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.37%

-18.30%

-12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-5.35%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-5.73%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

0.95%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXGX и PAXBX

Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с PAX CORE BOND FUND (PAXBX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что PAXGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXGXPAXBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

1.54%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

2.49%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

4.38%

+13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

5.71%

+11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

4.83%

+13.66%