PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXBX с PAXWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXBX с PAXWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX).

PAXBX управляется Pax World. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. PAXWX управляется Pax World. Фонд был запущен 9 авг. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXBX и PAXWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXBX и PAXWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXBX
PAX CORE BOND FUND		-0.41%6.45%1.04%4.60%-13.60%-1.85%6.92%8.01%-0.24%2.57%
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund		-3.18%10.87%12.61%13.19%-16.50%15.31%16.23%20.84%-4.07%13.16%

Доходность по периодам

С начала года, PAXBX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у PAXWX с доходностью -3.18%.

PAXBX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.28%
3 года*
2.84%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
—

PAXWX

1 день
1.69%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.83%
1 год
9.37%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.68%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PAX CORE BOND FUND

Pax Sustainable Allocation Fund

Часто сравнивают с PAXBX:
PAXBX с PAXHXPAXBX с PXWGXPAXBX с PAXGXPAXBX с PXSCXPAXBX с PAXDXPAXBX с PAXLXPAXBX с PGINX
Часто сравнивают с PAXWX:
PAXWX с DSEFXPAXWX с USSGPAXWX с ESGVPAXWX с VOOPAXWX с FCNTXPAXWX с PAXGXPAXWX с PXSCX

Сравнение комиссий PAXBX и PAXWX

PAXBX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PAXWX в 0.30%.

PAXBX
PAX CORE BOND FUND
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund

Доходность на риск

PAXBX vs. PAXWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXBX
Ранг доходности на риск PAXBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXBX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXBX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXBX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PAXWX
Ранг доходности на риск PAXWX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXWX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXWX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXWX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXWX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXBX c PAXWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXBXPAXWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.91

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.36

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.32

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

5.59

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXBX vs. PAXWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXBX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAXWX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXBX и PAXWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXBXPAXWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.91

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.44

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.58

-0.30

Корреляция

Корреляция между PAXBX и PAXWX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXBX и PAXWX

Дивидендная доходность PAXBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности PAXWX в 9.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXBX
PAX CORE BOND FUND		3.48%3.72%3.22%2.18%1.69%1.51%4.14%2.59%2.37%2.24%0.07%0.00%
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund		9.96%9.64%8.33%3.37%6.24%4.85%2.80%9.31%2.90%10.90%3.02%8.36%

Просадки

Сравнение просадок PAXBX и PAXWX

Максимальная просадка PAXBX за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки PAXWX в -40.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXBX и PAXWX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXBXPAXWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-40.11%

+21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-7.35%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.30%

-21.64%

+3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-4.72%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-5.67%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.74%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXBX и PAXWX

Текущая волатильность для PAX CORE BOND FUND (PAXBX) составляет 1.54%, в то время как у Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что PAXBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAXWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXBXPAXWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

3.65%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

5.92%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

10.57%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

10.75%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

10.70%

-5.87%