PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXBX с PXWGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXBX с PXWGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX).

PAXBX управляется Pax World. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. PXWGX управляется Pax World. Фонд был запущен 11 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXBX и PXWGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXBX и PXWGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXBX
PAX CORE BOND FUND		-0.41%6.45%1.04%4.60%-13.60%-1.85%6.92%8.01%-0.24%2.57%
PXWGX
Pax U.S. Sustainable Economy Fund		-4.06%15.75%20.64%24.46%-18.33%30.27%13.35%27.16%-4.54%21.89%

Доходность по периодам

С начала года, PAXBX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у PXWGX с доходностью -4.06%.

PAXBX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.28%
3 года*
2.84%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
—

PXWGX

1 день
0.74%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-0.87%
1 год
16.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
10.30%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PAX CORE BOND FUND

Pax U.S. Sustainable Economy Fund

Часто сравнивают с PAXBX:
PAXBX с PAXGXPAXBX с PAXHXPAXBX с PXSCXPAXBX с PAXDXPAXBX с PAXWXPAXBX с PGINXPAXBX с PAXLX
Часто сравнивают с PXWGX:
PXWGX с FXAIXPXWGX с PAXGXPXWGX с PXSCXPXWGX с PAXHXPXWGX с PAXWXPXWGX с PAXDXPXWGX с PAXLX

Сравнение комиссий PAXBX и PXWGX

PAXBX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PXWGX в 0.70%.

PAXBX
PAX CORE BOND FUND
PXWGX
Pax U.S. Sustainable Economy Fund

Доходность на риск

PAXBX vs. PXWGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXBX
Ранг доходности на риск PAXBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXBX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXBX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXBX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PXWGX
Ранг доходности на риск PXWGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXWGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXBX c PXWGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXBXPXWGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.96

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.46

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

6.53

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXBX vs. PXWGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXBX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXWGX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXBX и PXWGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXBXPXWGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.96

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.55

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.37

-0.09

Корреляция

Корреляция между PAXBX и PXWGX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXBX и PXWGX

Дивидендная доходность PAXBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности PXWGX в 5.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXBX
PAX CORE BOND FUND		3.48%3.72%3.22%2.18%1.69%1.51%4.14%2.59%2.37%2.24%0.07%0.00%
PXWGX
Pax U.S. Sustainable Economy Fund		5.61%5.39%16.28%5.95%7.66%21.85%1.92%3.36%7.95%4.53%10.42%6.37%

Просадки

Сравнение просадок PAXBX и PXWGX

Максимальная просадка PAXBX за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки PXWGX в -57.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXBX и PXWGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXBXPXWGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-57.59%

+38.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-9.25%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.30%

-26.98%

+8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-6.12%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-14.63%

+8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.74%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXBX и PXWGX

Текущая волатильность для PAX CORE BOND FUND (PAXBX) составляет 1.54%, в то время как у Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что PAXBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXWGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXBXPXWGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

5.23%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

9.81%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

18.42%

-14.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

18.81%

-13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

18.53%

-13.70%