PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXBX с PAXLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXBX с PAXLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и PAX LARGE CAP FUND (PAXLX).

PAXBX управляется Pax World. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. PAXLX управляется Pax World. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXBX и PAXLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и PAX LARGE CAP FUND (PAXLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXBX и PAXLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXBX
PAX CORE BOND FUND		-0.30%6.45%1.04%4.60%-13.60%-1.85%6.92%8.01%-0.24%2.57%
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND		-7.62%12.17%13.96%19.96%-20.01%30.64%23.75%34.88%-5.38%20.69%

Доходность по периодам

С начала года, PAXBX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у PAXLX с доходностью -7.62%.

PAXBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.52%
3 года*
2.88%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
—

PAXLX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-8.74%
1 год
10.01%
3 года*
10.18%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PAX CORE BOND FUND

PAX LARGE CAP FUND

Часто сравнивают с PAXBX:
PAXBX с PXWGXPAXBX с PAXGXPAXBX с PAXHXPAXBX с PXSCXPAXBX с PAXDXPAXBX с PAXWXPAXBX с PGINX
Часто сравнивают с PAXLX:
PAXLX с SWPPXPAXLX с AGTHXPAXLX с VOOPAXLX с PXSCXPAXLX с PAXHXPAXLX с PAXGXPAXLX с PAXDX

Сравнение комиссий PAXBX и PAXLX

PAXBX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PAXLX в 0.97%.

PAXLX
PAX LARGE CAP FUND
PAXBX
PAX CORE BOND FUND

Доходность на риск

PAXBX vs. PAXLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXBX
Ранг доходности на риск PAXBX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXBX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXBX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXBX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PAXLX
Ранг доходности на риск PAXLX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXLX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXLX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXLX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXLX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXBX c PAXLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и PAX LARGE CAP FUND (PAXLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXBXPAXLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.61

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.99

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.84

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

2.96

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXBX vs. PAXLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXBX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAXLX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXBX и PAXLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXBXPAXLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.31

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.60

-0.31

Корреляция

Корреляция между PAXBX и PAXLX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXBX и PAXLX

Дивидендная доходность PAXBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности PAXLX в 31.80%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PAXBX
PAX CORE BOND FUND		3.47%3.72%3.22%2.18%1.69%1.51%4.14%2.59%2.37%2.24%0.07%
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND		31.80%29.38%18.38%4.28%2.92%5.80%6.67%3.49%25.45%13.18%0.07%

Просадки

Сравнение просадок PAXBX и PAXLX

Максимальная просадка PAXBX за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки PAXLX в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXBX и PAXLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXBXPAXLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-32.73%

+13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-13.12%

+10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.30%

-28.48%

+10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-11.18%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-6.25%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

3.73%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXBX и PAXLX

Текущая волатильность для PAX CORE BOND FUND (PAXBX) составляет 1.55%, в то время как у PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что PAXBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAXLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXBXPAXLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

5.27%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

9.11%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

17.58%

-13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

19.51%

-13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

19.68%

-14.86%